Что такое эквити на форекс простыми словами

Эквити (equity) на Форекс: как использовать этот показатель

Что это за «Эквити» спрашивают все новички на финансовых рынках, увидев отчеты о тестировании торговых систем с кривыми различной формы. Дать ему исчерпывающий ответ вряд ли сможет и большинство трейдеров с опытом, поскольку далеко не каждый уделяет ему в ходе ежедневных торгов должное внимание.

Для чего трейдеру знать об Эквити

Термин equity достаточно распространённый и применяется не только в области финансов и рынков, но трейдера он должен интересовать именно в этом контексте.

В точном переводе с английского языка, эквити (equity) означает капитал. Даже когда в документах и отчетах он используется как синоним слова «акция», подразумевается, чаще всего, не единичная ценная бумага, а полный пакет простых акций, которые, собственно, и формируют привлеченный капитал компании.

Вариантов применения термина – множество:

Все эти трактовки принципиально имеют общий смысл – это (повтор не помешает) капитал, сумма активов находящихся в собственности субъекта, за вычетом образовавшихся по ним долгов. Главное свойство такого капитала – эквити – возможность дальнейшего использования для совершения сделок, развития компании и других действий.

Эквити — что это такое на Форекс

Для трейдера, работающего на рынке Форекс, эквити (в русскоязычной версии терминала Метатрейдер — Средства) – один из важнейших показателей.

Этот объем средств на счете неразрывно связан с другими показателями – баланс, прибыль (убыток), свободная маржа.

Как посчитать эквити: пример

Важность этого показателя проиллюстрируем примером:

Эквити (средства) составляет:

Е = Б + П – У = 10 000 + 2 700 – 700 = 12 000

Самая важная функция эквити – определение свободной маржи – объема средств, доступных для дальнейшего заключения сделок:

МС = Е – М = 12 000 – 1 000 = 11 000

Именно свободная маржа, полученная из эквити, определяет возможности для дальнейших торгов. На основании эквити рассчитываются и другие важные для трейдера показатели – MarginCall и StopOut.

Основной особенностью показателя является его изменение в ходе торгов. Такое поведение обусловлено увеличением или уменьшением убытка и прибыли по открытым позициям.

Как посмотреть эквити в терминале Metatrader

Форекс-трейдер, работающий на платформе MetaTrader4, может наблюдать все основные показатели — эквити (средства), баланс, маржа, свободная маржа в окне терминала. По умолчанию оно расположено непосредственно под областью графиков и в свернутом состоянии в одну строчку отображает именно эти величины. В развернутом состоянии увидеть их можно под таблицей с открытыми позициями и ордерами (вкладка «Торговля»).

Включить и выключить отображение окна терминала можно через пункты меню платформы или панели инструментов.

Такое отображение эквити не всегда информативно. Гораздо больше пользы может принести его графическое представление. Для этого заинтересованные трейдеры разработали несколько версий индикаторов для платформы МТ4. Линии на графиках наглядно показывают изменение эквити во времени в соответствии с текущими результатами торгов.

Такой вариант позволяет одним взглядом оценить ситуацию, даже если трейдер ведёт работу в режиме портфельных инвестиций и не имеет возможности контролировать одновременно большое число графиков. Резкие изменения графика эквити подадут сигнал об изменениях в положении на рынке и текущем состоянии открытых позиций.

Equity_v.7 — один из лучших индикаторов эквити

Индикатор Equity_v.7 является представителем средств для платформы МТ4, разработанных трейдерами специально для графического отображения наиболее важных показателей.

Пример отображения индикатора

После установки в терминал индикатор позволяет анализировать исторические данные, давая представление об эффективности торгов на выбранном временном промежутке, или обрабатывать поступающую новую информацию, обеспечивая контроль текущего состояния параметра.

Настройки индикатора дают возможность использования его не только для отображения эквити, но и в качестве средства наблюдения за такими важными показателями как маржа и свободная маржа.

Доступные настройки индикатора Equity v.7

Встроенные функции индикатора позволяют вести селекцию ордеров, появляющихся в результате работы конкретного советника. Такой отбор – отличная возможность оценки эффективности отдельной стратегии или МТС и их сравнения между собой при одновременном использовании. Точность анализа может быть повышена, благодаря варианту настройки, при котором игнорируются внешние «возмущения» для баланса счета:

Обработанные таким образом данные объективно представляют изменения эквити, полученные исключительно в результате работы алгоритма торговой системы.

Предусмотрен у индикатора и ещё один интересный вариант настроек — трейдер может получить график эквити для конкретной валютной пары. Сравнение нескольких таких диаграмм между собой даёт возможность оценить вклад в достижение результата по конкретной стратегии от каждого инструмента.

Использование эквити в своих торговых системах и стратегиях торговли

Особую роль играет эквити при оценке разрабатываемых трейдером торговых систем и советников. Форма графика этого показателя дает возможность оценить теоретическую эффективность стратегии на исторических данных. Он обеспечивает наглядное представление о доходности алгоритма и допущенных просадках, позволяет оценить риски.

С помощью этого инструмента удобно сравнивать между собой 2 ТС на разном количестве сделок

Какой должен быть по форме график эквити (equity)

Основную роль при анализе стратегий играет не столько абсолютная величина эквити, сколько форма кривой и ее динамика.

Динамика графика позволяет оценить эффективность системы. Его стабильный рост говорит о преобладании прибыльных позиций. Однако делать однозначные выводы, основываясь только на форме кривой – неверно. Вполне возможна ситуация, когда стабильно растущий график показывает результаты, превышающие теоретически возможные. Это явное свидетельство того, что в стратегии используются правила, превышающие допустимые пределы риска, или нарушающие положения управления капиталом.

Идеальная форма графика эквити — прямая с постоянным наклоном или приближающаяся к ней плавная кривая. Такой результат говорит о статистической устойчивости разработанной системы, что является гарантией стабильной прибыльной работы и в дальнейшем. При грамотной разработке стратегии, например, правильном использовании диверсификации активов или следовании трендам, обеспечить такую устойчивость можно даже при не оптимальной системе входов и выходов.

Таким образом именно кривая эквити позволяет быстро и качественно оценить используемую систему, даже не видя результатов её теста в цифровом выражении. Это особенно важно для трейдеров, занимающихся разработкой, или инвесторов, выбирающих эффективных управляющих для ПАММ-счетов.

Источник

Эквити или Средства

Эквити или Средства

Эквити на рынке форекс — это свободные средства на счёте трейдера, доступные для совершения торговых операций. В торговом терминале MetaTrader как на демонстрационном, так и на реальном счёте это значение выводится под графиком вместе с балансом, маржой, свободной маржой и уровнем маржи. Если говорить простыми словами, что такое эквити, то это баланс счета минус спред, заплаченный при открытии ордера, минус убыток и плюс прибыль по всем сделкам.

Эквити (equity) бывает больше баланса, если сделка находится в прибыли. Из определения становится понятно, что этот показатель динамический, при условии что открыта хотя бы одна сделка. Если не открыто ни одного ордера, то эквити будет соответствовать балансу.

Понятие «эквити» применяется не только в трейдинге на форекс, но и на фондовом рынке, откуда оно и было заимствовано, а также в бухгалтерии.

ООО «Альфа-Форекс» имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14070-020000 от 20.12.2018 на осуществление деятельности форекс-дилера, выданную Банком России.

Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

Является членом СРО АФД «Ассоциация форекс-дилеров», свидетельство от 24.12.2018, номер форекс-дилера в реестре членов СРО — 009, Протокол № 30 от 24.12.2018.

Уведомление о рисках: для начала работы с ООО «Альфа-Форекс» вам необходимо ознакомиться с рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному договору и отдельным договорам. Тем самым компания будет убеждена, что вы осознаете все риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Порядок, сроки и условия осуществления компенсационных выплат (в случае банкротства / несостоятельности Общества) устанавливаются требованиями статей 50.1 и 50.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 13.09.2015 № 3796-У «О требованиях к порядку формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-дилеров», а также внутренними документами саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров».

Я даю свое согласие ООО «Альфа-Форекс» (129090, г. Москва, Балканский Б. пер., дом 20, стр.1) (далее — «Общество») на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Обществу в форме заявки «Обратной связи» на сайте Общества, с использованием средств автоматизации и без использования таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях: осуществления связи со мной для предоставления информации об услугах Общества, о порядке принятия на обслуживание и иного взаимодействия, направленного на заключение договорных отношений.

Предоставленные в Общество персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что для прекращения использования Обществом моих персональных данных, мне необходимо обратиться в Общество для оформления отзыва согласия на обработку моих персональных данных.

Источник

Что это такое эквити на финансовых рынках

Часто встречающееся при торговле на форекс понятие эквити (equity) на самом деле мало кому понятно. Тем более что близко с ним сталкиваешься, в основном, при тестировании стратегии или торгового советника. Для того, что бы внести немного ясности, что такое эквити и для чего это понятие нужно, разберемся в следующих вопросах:

• Что такое эквити в контексте рынка форекс;
• Для чего необходимо знать об эквити;
• Кривая эквити при тестировании стратегии.

Что такое эквити?

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Если ввести это слово в онлайн переводчик, он выдаст несколько значений. Применительно к финансовым рынкам это будет перевод слова «акция». Имеется в виду, что акция является основным классом активов при инвестиционных стратегиях. Другие активы – это активы с фиксированным доходом и денежные средства. К активам с фиксированным доходом относят, например, облигации.

Далее мы можем переводить слово equity в зависимости от контекста. В бухгалтерских балансах это слово обозначает величину собственного капитала компании, при маржинальной торговле – это стоимость ценных бумаг на маржинальном счете трейдера без учета средств одолженных у брокера.

В общем случае под эквити понимают любые активы, являющиеся собственностью их владельца, за исключением долгов, связанных с ними.

В контексте рынка форекс, эквити — это величина свободных средств на счете трейдера, то есть средств, которые можно использовать для торговли. Для лучшего понимания рассмотрим это на примере. Допустим, на счете у трейдера 2000 долларов. При входе в позицию, с использованием кредитного плеча, залог составил 300 долларов, а сделка пошла в убыток, который составляет на данный момент 500 долларов. Таким образом, сумма свободных средств составляет 2000 – 300 – 500 = 1200. Именно эту сумму трейдер может инвестировать в следующую сделку, пока первая не закрыта. Если открытая сделка выйдет в плюс, эквити, соответственно, увеличится. Следовательно, эквити не является какой-то статичной величиной, а постоянно находится в динамике.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Как использовать эквити

Трейдер, использующий для торговли платформу MetaTrader4, может увидеть свой эквити в верхней части окна терминала.

Для того чтобы увидеть свои активы и баланс, необходимо открыть терминал, нажав на соответствующую кнопку и в терминале активировать вкладку «Активы». В процессе торговли (вкладка терминала «Торговля») трейдер так же может в любое время видеть свой баланс, что позволяет ориентироваться при планировании торговли.

Помимо статического значения эквити, трейдер может установить в платформу МТ4 индикаторы, отображающие его эквити в процессе торговли. Это позволяет своевременно реагировать на резкие изменения эквити при портфельных инвестициях, когда нет возможности наблюдать за несколькими графиками одновременно.

Очень полезно знание эквити при разработке и тестировании торговых стратегий и экспертов. По графику изменения эквити в процессе торговли можно определить эффективность тестируемой стратегии. На нем в графическом виде можно увидеть и такие важные характеристики, как просадки, оценить риски, доходность торговой системы.

Индикатор эквити Equity_v.7

Индикатор Equity_v.7 используется для отображения эквити в терминале МТ4. Он может работать как на исторических данных, показывая эффективность торговли за выбранный период, либо отображать текущее значение эквити. При определенных настройках индикатор рисует графики данных маржи и свободных средств трейдера.

Индикатор имеет функцию определения ордеров, открытых определенной торговой системой, например торговым экспертом – таким образом можно определить эффективность каждой отдельной торговой системы при их совместной работе. Возможность отключения учета начальных средств, пополнения баланса и снятия средств со счета позволяют получить графическое отображение эквити исключительно по результатам торговли.

Возможно, для трейдера будет интересна возможность получения данных эквити по конкретной валютной паре. Индикатор имеет настройки и для такого варианта работы.

Кривая эквити и тестирование стратегий

На форексе важно не столько сам показатель эквити, сколько его динамика. При тестировании нового торгового робота в результатах тестирования обязательно приводится кривая изменения эквити, по которой, в совокупности с другими важными показателями, можно сделать вывод об эффективности тестируемой стратегии. Так, стабильный рост кривой может сказать о высокой эффективности стратегии – это первый и очевидный вывод, который мы можем сделать. А дальше? А дальше уже нужны некоторые знания и логика.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Допустим, торговый советник тестировался в течение года, и в результате кривая эквити показала свой двукратный рост. Хорошо это, или плохо. На первый взгляд, это отлично. Однако мы должны помнить, что стратегии, применяющие правила управления капиталом, физически не могут давать такой рост прибыли. Следовательно, эта стратегия основана на высоких торговых рисках и использует либо принципы Мартингейла, либо сеточное выставление ордеров.

Следующим моментом должно стать изучение формы кривой эквити. Необходимо заметить, что кривая эквити, как зависимость ликвидационной стоимости инвестиционного портфеля от времени, может стать исчерпывающей характеристикой торговой стратегии.

Так, идеальный график эквити — это возрастающая прямая. Практически, хороший график эквити должен представлять собой как можно более гладкую кривую. Такая форма означает статистическую устойчивость. Поэтому, торговая система, имеющая гладкую форму кривой эквити, и в дальнейшем будет работать, с большей вероятностью, чем работать не будет. Такой формы кривой можно добиться при использовании даже не очень эффективных систем, используя диверсификацию.

Более важно рассмотреть торговые системы, использующие один инструмент. Опыт показывает, что более сглаженную форму эквити имеют трендовые торговые системы. Их кривые зависят от состояния рынка – при тренде кривая растет, при флэте она пологая, т. к. трендовые системы при флэте не работают и, соответственно, ничего не зарабатывают. При этом кривая эквити должна быть гладкой и внутри каждого такого отрезка, соответствующего тренду и флэту. Именно по этим параметрам графика эквити можно быстро визуально оценить торговую систему, даже не имея конкретных результатов теста.

Заключение

Конечно, при торговле\инвестировании можно обойтись и без оценки показателя эквити. Сколько на балансе средств, увеличиваются они или уменьшаются – можно определить и стандартными средствами MetaTrader4. Однако системным трейдерам, имеющим в своем арсенале механические торговые системы, знание динамики эквити в любой момент времени может значительно ускорить реакцию на нестандартные ситуации и сберечь этим немало средств.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Оценка торговли и торговых систем по кривой эквити можно применить не только к торговле отдельными инструментами, но и к портфелю торговых систем и инструментов, а также при не систематической торговле. В любом из этих случаев кривая эквити с первого взгляда позволит оценить эффективность торговли.

Источник

Что такое эквити?

В экономическом контексте слово «эквити» или «equity» означает «акция» — основной инвестиционный актив на фондовом рынке. Также буквальный перевод данного термина с английского означает «капитал». Но что такое эквити на форекс? Как высчитывается данный показатель, что он показывает и где в торговой платформе МТ4 можно его посмотреть — рассмотрим в этой статье.

Что такое эквити

Торговая платформа Meta Trader 4 предоставляет ряд важных показателей по счету, которые помогают трейдеру реагировать на текущую ситуацию, планировать свою стратегию и рассчитывать безопасный лот для торговли. Эти данные доступны для просмотра в окне «Терминал». Вот данные, на которые стоит обращать внимание:

Нас интересует, что такое equity в трейдинге, поэтому детально разберем 3-й пункт и слегка затронем некоторые из оставшихся в списке. Итак, эквити на форекс это количество средств, которые доступны трейдеру для поддержания открытых позиций. Если на торговом счету нет открытых сделок, то графы «Баланс» и «Средства» равны. Они показывают сумму средств, доступную для снятия, торговли и других операций.

Как рассчитать equity

Как только трейдер открывает сделку, сумма на его счету уменьшается на величину спреда — форекс брокер сразу же забирает свою комиссию. Дальше, в зависимости от развития событий, количество средств на счету будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Отсюда вытекает формула расчета equity:

Средства = Баланс – текущий убыток + текущая прибыль

Как видно, баланс на момент открытия сделок составлял 10 000 USD. На данном счету открыто две сделки: покупка по GBP/USD лотом 1, и продажа по AUD/USD лотом 2. Видно, что прибыли по позициям нет, а убытки суммарно составляют –25 – 34 = –59 USD. Вычисляем доступные (свободные) средства

Средства = 10 000 – 59 + 0 = 9 941 USD

Зная, какая сумма осталось у него на счету, трейдер может рассчитать, при какой цене наступит маржин колл и стоп аут. Не стоит также путать графу «Средства» со свободной маржой, так как последний показатель отображает количество средств, доступных только для открытия позиций, а не для их поддержания. Свободная маржа считается как средства минус маржа. Таким образом, free margin может равняться и нулю, но на счету может оставаться еще достаточная сумма для того, чтобы выдерживать просадку цены.

Как посмотреть свободные средства на счету

Теперь, когда мы знаем, что такое эквити счета, рассмотрим, как просмотреть его в торговом терминале МТ4. В верхней панели вкладок нажимаем кнопку «Терминал», после чего внизу платформы откроется соответствующее окно. При закрытых сделках значения «Баланс», «Средства» и «Свободная маржа» будут равны. Как только трейдер откроет сделку, то у него сразу же будет заблокирована маржа, которая зависит от размера лота и кредитного плеча.

Значение «Баланс» останется неизменным, а графа «Средства» уменьшатся на величину спреда. При этом значение эквити и свободной маржи могут кардинально различаться. Трейдер может заключить одну сделку большим лотом, которая заморозит всю свободную маржу, однако «Средства» уменьшатся лишь на величину спреда по валютной паре. Далее депозит трейдера сможет выдержать просадку лишь на ту сумму, которая отображается в графе «Средства».

Трейдеру необходимо всегда подбирать подходящий лот исходя из соображений безопасности торгового счета. Например у трейдера на счету эквити показывает 10 000 USD. Оптимальнее и гораздо безопаснее будет трейдеру открыть сделку лотом 1, при котором цена одного пункта равна 10 американских долларов, нежели лотом 10. Можно рассчитать, что приблизительный запас ход в первом случае составит около 1 тысячи пунктов, что относительно безопасно. Во втором случае запас хода уменьшается на порядок, что существенно увеличивает риск потери депозита.

Эквити в myfxbook

Теперь посмотрим на эквити немного с другой стороны — с точки зрения инвестора. Допустим, трейдер решил принимать средства в доверительное управление при помощи ПАММ-счета. В этом случае для сторонних инвесторов результат торговли у таких брокеров, как Альпари или ФХОпен, будет доступен в виде заработанных трейдером процентов:

Здесь приведен пример крайне агрессивного счета — трейдеру повезло заработать с начала торговли 1250%, хотя в первый период счет был близок к сливу. Но для нас важен не результат, а то, что считается он именно по эквити, т.е. по графе «Средства» трейдера. Иначе говоря, за рассматриваемый период трейдер умножил средства в 13.5 раз.

Но кроме внутреннего сервиса брокеров, где торгует трейдер, существуют и другие мониторинговые системы, самой известной из которых является myfxbook. Его преимущество перед внутренним мониторингом в возможности оценки счета по многим статистическим параметрам. Правда, трейдер должен загрузить в него свои торговые данные. Для нас в этой статье интересно то, что myfxbook показывает два варианта средств: баланс и эквити. Баланс, как мы помним, получается при закрытии сделок, тогда как эквити (средства) отражает состояние счета с учетом открытых:

Красная кривая — это баланс счета, желтая линия — эквити. По ходу торговли трейдер может закрывать часть положительных сделок и красная кривая будет расти (а в графе «Прирост» слева сверху будет показан положительный результат торговли). Однако реально важна желтая линия, так как именно она показывает текущий результат торговли и доступные для вывода средства. Как видно, несмотря на заработок по закрытым сделкам в 42%, реально счет за два года остался около нуля и даже ушел в небольшой минус.

В силу этого иногда считается, что лучшая замониторенная торговля это та, где желтая линия не отклоняется от красной. Однако на самом деле myfxbook имеет ряд тонкостей, которые можно использовать для того, чтобы придать своей торговле более «респектабельный» вид, не показывая все сопутствующие риски.

Источник